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发表于 2022-4-3 20:21:35
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本帖最后由 SmithArno 于 2022-4-3 20:23 编辑
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1 A& I7 l \: n: [, c& v, ]/ ~【科研进展】【金融数学】9 k) ~; b" Z/ t. x! O7 l/ r
李娟教授 SIFIN
+ ]# V6 F4 N+ y2 QA game theoretical approach to homothetic robust forward investment performance processes in stochastic factor models.
; n! V% Z6 H( h# `9 o, ~ b【摘要】本文研究了具有模型不确定性的不完全市场中的最优远期投资问题,其中标的股票取决于相关的随机因素。 不确定性源于投资者为评估业绩而选择的概率度量。 我们通过结合零和随机微分博弈和遍历后向SDE方法,直接获得了因子形式的类比鲁棒前向性能过程的表示。我们还建立了与具有遍历收益的无限范围内风险敏感的零和随机微分博弈的联系 标准,以及长期稳健的经典预期效用。 最后,我们举一个例子来说明我们的方法可以应用于解决一种具有负实现过程的稳健的远期投资绩效过程。+ u, @. U1 k2 U8 g3 x9 G4 {4 ~ V
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